[VẠCH TRẦN] tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu (CAR) là gì? Cách tính hệ số CAR

Chào toàn bộ chúng ta đến với vuongchihung.com – Blog share kỹ năng kiếm tiền trực tuyến
ngày hôm nay, chúng ta sẻ cùng tìm hiểu về tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu (CAR) là gì? Cách tính hệ số CAR này nhé

Để quản trị và vận hành sinh hoạt sale của những ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước Việt Nam đã sử dụng những công cụ quản trị và vận hành để đảm bảo cho sinh hoạt sale của những ngân hàng không trở nên rơi vào rủi ro quá lớn như nợ xấu, tạm ngưng hoạt động ngân hàng. Một trong những công cụ đó là sử dụng hệ số tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR.

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn giúp đo lường và thống kê sức mạnh tài chính hoặc kĩ năng của những tổ chức tài chính trong việc phục vụ yêu cầu những nhiệm vụ sử dụng tài sản và vốn của NHTM. tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu được tính bằng phương pháp chia vốn của ngân hàng cho tài sản có trọng số rủi ro. Vậy CAR là gì? tình hình về việc sử dụng và quản trị và vận hành tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu ở Việt Nam ra sao? Cách tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu là gì? Cùng beatdautu.com tìm hiểu những vấn đề này trải qua nội dung bài viết tiếp theo trong tương lai nhé!

Tổng quan về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR
Tổng quan về tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn – CAR là gì?

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu được viết tắt là Capital Adequacy Ratio (CAR) hay còn được gọi là hệ số an toàn và đáng tin cậy vốn (CAR). Hệ số là thước đo vốn khả dụng của ngân hàng được biểu thị bằng tỷ trọng Phần Trăm của rủi ro tín dụng có trọng số rủi ro của ngân hàng.

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn, còn được gọi là tỷ trọng tài sản có trọng số vốn trên rủi ro (CAR), được sử dụng để bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định và hiệu suất cao của khối hệ thống tài chính trên toàn toàn cầu.

Hai loại vốn được đo lường và thống kê: vốn cấp 1, vốn trọn vẹn có thể chịu lỗ mà ngân hàng không trở nên yêu cầu ngừng giao dịch thanh toán và vốn cấp 2, trọn vẹn có thể hấp thụ lỗ trong trường hợp hết hạn và do đó phục vụ mức độ thấp hơn bảo vệ người gửi tiền.

Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu là gì?
tỷ trọng vốn an toàn và đáng tin cậy tối thiểu là gì?

tỷ trọng được biểu diễn dưới dạng Phần Trăm, nói chung tỷ trọng Phần Trăm càng tốt ngụ ý cho sự an toàn và đáng tin cậy. Một tỷ trọng thấp cho thấy rằng ngân hàng không tồn tại đủ vốn cho rủi ro liên quan đến tài sản của tôi và nó trọn vẹn có thể bị phá sản với ngẫu nhiên cuộc khủng hoảng rủi ro bất lợi nào, điều gì đó đã xảy ra trong thời kỳ suy thoái.

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu rất cao trọn vẹn có thể cho thấy rằng ngân hàng đang không sử dụng vốn một cách tối ưu khi cho người tiêu dùng vay. những cơ quan quản trị và vận hành trên toàn toàn cầu đã vận dụng Basel 3, yêu cầu họ phải duy trì mức vốn cao hơn so với rủi ro trong sổ sách của công ty, để bảo vệ khối hệ thống tài chính khỏi một cuộc khủng hoảng rủi ro lớn khác.

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu là một chỉ số tài chính quan trọng bởi vì nó phản ánh được mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản rủi ro có điều chỉnh của ngân hàng thương mại. trải qua chỉ số này, ngân hàng nhà nước trọn vẹn có thể đưa ra những chiến lược thay đổi và quản trị và vận hành vốn cho vay của những ngân hàng thương mại hiện nay.

trọn vẹn có thể bạn quan tâm: quản trị và vận hành vốn là gì? Hướng dẫn cách quản trị và vận hành vốn trong trade coinForex

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn theo Ủy ban Basel

Ủy ban Basel là top 5 ủy ban đóng vai trò quan trọng trong khối ngân hàng thanh toán quốc tế trên toàn cầu. Ủy ban Basel được sự quản trị và vận hành của chính phủ 10 nước trong nhóm G10 vào thời điểm cuối năm 1974 có trách nhiệm giám sát những sinh hoạt của khối hệ thống ngân hàng.

đương đầu với sự suy giảm về tỷ trọng vốn của khối hệ thống ngân hàng quốc tế và sự ngày càng tăng rủi ro tỷ trọng nợ của những nước lớn trong những năm 80 của thế kỷ 20. Dường như được sự ủng hộ và nhất quán của những nhà lãnh đạo thuộc nhóm G10 Ủy ban Basel đã phát hành một khối hệ thống đo lường và thống kê lượng vốn với tên thường gọi là Hiệp ước Basel.

Hiệp ước Basel về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR
Hiệp ước Basel về tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR

Hiệp ước Basel được chỉnh sửa và bổ sung update theo thời hạn để tương thích với những thay đổi của thị trường tài chính trên toàn cầu. Đến nay, Ủy ban Basel đã phát hành hiệp ước Basel III và hiệp ước Basel IV.

Các mốc ban hành và công thức để tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thông qua các hiệp ước Basel
những mốc phát hành và công thức để tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu trải qua những hiệp ước Basel

Vốn cấp 1

Vốn cấp 1, hay vốn cốt lõi, bao hàm vốn tự có, vốn cổ phần thường, tài sản vô hình và dự trữ lợi nhuận đã được kiểm toán. Vốn cấp 1 được sử dụng để xử lý những khoản lỗ và không yêu cầu ngân hàng ngừng sinh hoạt.

Vốn cấp một là vốn có sẵn vĩnh viễn và dễ dàng và đơn giản và giản dị để bù đắp cho những khoản lỗ mà ngân hàng phải chịu mà không phải ngừng sinh hoạt. Một ví dụ điển hình nổi trội về vốn cấp một của ngân hàng là vốn cổ phần thường thì của ngân hàng.

Vốn cấp 2

Vốn cấp 2 bao hàm lợi nhuận giữ lại chưa được kiểm toán, dự trữ chưa được kiểm toán và dự trữ tổn thất chung. Nguồn vốn này sẽ hấp thụ những khoản lỗ trong trường hợp công ty ngừng sinh hoạt hoặc thanh lý.

Vốn cấp 2 là vốn có kĩ năng chịu lỗ trong trường hợp ngân hàng gặp khó khăn, do đó, nó phục vụ mức độ bảo vệ thấp hơn cho những người gửi tiền và chủ nợ. Nó được sử dụng để xử lý những khoản lỗ nếu một ngân hàng mất toàn bộ vốn cấp 1 của tôi.

Hai mức vốn được cộng lại với nhau và chia cho tài sản có trọng số rủi ro để tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn của ngân hàng. Tài sản có trọng số rủi ro được tính toán bằng phương pháp xem xét những khoản vay của ngân hàng, nhận xét và nhận định rủi ro và sau đó ấn định trọng số. Khi đo lường và thống kê mức độ rủi ro tín dụng, những điều chỉnh được triển khai so với giá trị của những tài sản được liệt kê trên bảng cân đối của bên cho vay.

toàn bộ những khoản cho vay mà ngân hàng đã phát hành đều được tính trọng số dựa trên mức độ rủi ro tín dụng của chúng. Ví dụ, những khoản vay cấp cho chính phủ có trọng số 0,0%, trong những khi những khoản cho cá thể được ấn định tỷ trọng 100,0%.

Tài sản có trọng số rủi ro

Tài sản có trọng số rủi ro được sử dụng để xác định số vốn tối thiểu mà ngân hàng và những tổ chức khác phải nắm giữ để giảm rủi ro mất kĩ năng thanh toán. Yêu cầu về vốn dựa trên nhận xét và nhận định rủi ro so với từng loại tài sản ngân hàng. Ví dụ, một khoản vay được bảo vệ bằng thư tín dụng được nhìn nhận là rủi ro hơn và yên cầu nhiều vốn hơn một khoản vay thế chấp được bảo vệ bằng tài sản thế chấp.

Tại sao tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu lại quan trọng?

Tại sao tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lại quan trọng?
Tại sao tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu lại quan trọng?

Tại Sao tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu (CAR) là quan trọng là để đảm nói rằng những ngân hàng có đủ đệm để hấp thụ một khoản lỗ hợp lý trước lúc họ vỡ nợ và do đó mất tiền của người gửi tiền. tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn đảm bảo tính hiệu suất cao và ổn định của khối hệ thống tài chính của vương quốc bằng phương pháp giảm nguy hại ngân hàng mất kĩ năng thanh toán. Nói chung, một ngân hàng có tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn cao được nhìn nhận là an toàn và đáng tin cậy và có kĩ năng phục vụ yêu cầu những nhiệm vụ tài chính của ngân hàng.

trong thời hạn xoay vòng, tiền thuộc về người gửi tiền được ưu tiên cao hơn vốn của ngân hàng, vì vậy người gửi tiền chỉ trọn vẹn có thể mất khoản tiết kiệm ngân sách của tôi nếu ngân hàng ghi nhận mức lỗ vượt quá số vốn sở hữu. Do đó, tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn của ngân hàng càng tốt thì mức độ bảo vệ tài sản của người gửi tiền càng tốt.

những thỏa thuận ngoại bảng, ví dụ như hợp đồng ngoại hối và bảo lãnh, cũng trọn vẹn có thể có rủi ro tín dụng. những khoản dư nợ này được quy đổi thành những số liệu tương đương về tín dụng và sau đó được tính theo tỷ trọng tương tự như mức rủi ro tín dụng nội bảng. Sau đó, những khoản dư nợ tín dụng ngoại bảng và nội bảng được gộp lại với nhau để sở hữu được tổng mức rủi ro tín dụng có trọng số.

trọn vẹn có thể bạn quan tâm: Quản trị rủi ro là gì ? bật mý 9 biện pháp quản trị rủi ro trong đầu tư Forex

Ví dụ về việc sử dụng CAR

Hiện tại, tỷ trọng vốn tối thiểu trên tài sản có rủi ro là 8% theo Basel II và 10,5% theo Basel III. tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn cao trên mức yêu cầu tối thiểu theo Basel II và Basel III.

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu rất quan trọng trong việc đảm nói rằng những ngân hàng có đủ đệm để hấp thụ một khoản lỗ hợp lý trước lúc họ vỡ nợ và do đó mất tiền của người gửi tiền.

Ví dụ, giả sử ngân hàng ABC có 10 triệu đô la vốn cấp 1 và 5 triệu đô la vốn cấp hai. Nó có những khoản vay đã được tính trọng số và được tính là 50 triệu đô la. tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn của ngân hàng ABC là 30% ($ 10 triệu + $ 5 triệu) / $ 50 triệu). Do đó, ngân hàng này còn có tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn cao và được nhận xét và nhận định là an toàn và đáng tin cậy hơn. Do đó, Ngân hàng ABC ít có kĩ năng mất kĩ năng thanh toán nếu xảy ra những khoản lỗ bất thần.

CAR so với Hệ số kĩ năng thanh toán

Cả tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn và tỷ trọng kĩ năng thanh toán đều phục vụ những phương pháp để nhận xét và nhận định nợ của một công ty so với tình hình lợi nhuận của nó. Tuy nhiên, tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn thường được vận dụng rõ ràng để nhận xét và nhận định những ngân hàng, trong những khi chỉ số kĩ năng thanh toán trọn vẹn có thể được sử dụng để nhận xét và nhận định ngẫu nhiên quy mô công ty nào.

Hệ số kĩ năng thanh toán là một thước đo nhận xét và nhận định nợ trọn vẹn có thể được vận dụng cho ngẫu nhiên quy mô công ty nào để nhận xét và nhận định mức độ kĩ năng thanh toán những nhiệm vụ tài chính thời hạn ngắn và dài hạn của công ty. tỷ trọng kĩ năng thanh toán dưới 20% cho thấy kĩ năng vỡ nợ tăng thêm.

những nhà phân tích thường ủng hộ hệ số kĩ năng thanh toán để phục vụ nhận xét và nhận định trọn vẹn và tổng thể về tình hình tài chính của công ty, cũng chính vì nó đo lường và thống kê dòng tiền thực tiễn chứ không phải thu nhập ròng, không phải toàn bộ đều phải trọn vẹn có thể sẵn sàng cho một công ty để phục vụ yêu cầu những nhiệm vụ.

Hệ số kĩ năng thanh toán được sử dụng tốt nhất so với những doanh nghiệp tương tự trong cùng ngành, vì một số trong những ngành nhất định có Xu thế nợ nhiều hơn nữa đáng kể so với những ngành khác.

Hệ số đòn bẩy CAR so với cấp 1

Một tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn liên quan nhiều khi được nhìn nhận là tỷ trọng đòn bẩy cấp 1. tỷ trọng đòn bẩy cấp một là mối quan hệ giữa vốn cốt lõi của ngân hàng và tổng tài sản của ngân hàng đó. Nó được tính bằng phương pháp lấy vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản hợp nhất bình quân của một ngân hàng và những khoản nợ ngoại bảng nhất định. tỷ trọng đòn bẩy cấp 1 càng tốt, ngân hàng càng có nhiều kĩ năng chịu được những cú sốc tiêu cực so với bảng cân đối kế toán của tôi.

Hạn chế của việc sử dụng CAR

Một hạn chế của hệ số CAR là nó không tính đến những khoản lỗ dự kiến ​​trong thời hạn điều hành ngân hàng hoặc khủng hoảng rủi ro tài chính trọn vẹn có thể làm sai lệch vốn và Chi tiêu sử dụng vốn của ngân hàng.

Nhiều nhà phân tích và giám đốc điều hành ngân hàng coi thước đo vốn tài đó là một nhận xét và nhận định đúng đắn và đáng tin cậy hơn về kĩ năng tài chính lành mạnh và mức độ rủi ro của ngân hàng hơn là tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn.

Việc tính toán vốn tài chính, ước tính số vốn ngân hàng cần phải có để đảm bảo kĩ năng xử lý rủi ro tồn đọng hiện tại, dựa trên tình hình tài chính của ngân hàng, xếp hạng tín dụng, tổn thất dự kiến ​​và mức độ tin cậy về kĩ năng thanh toán. bằng phương pháp bao hàm những thực tiễn tài chính như tổn thất dự kiến, phép đo này được cho là người thay mặt cho việc nhận xét và nhận định thực tiễn hơn về sức mạnh tài chính thực tiễn và mức độ rủi ro của ngân hàng.

Cách tính & Quy định pháp lý của hệ số CAR tại Việt Nam

Sau 11 năm Ủy ban Basel tung ra hiệp ước Basel I, Việt Nam đã phân tích và vận dụng hiệp ước này vào sinh hoạt quản trị và vận hành sinh hoạt của những ngân hàng thương mại với mục đích tạo ra môi trường thiên nhiên tài chính năng động và an toàn và đáng tin cậy.

Theo quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN phát hành vào trong ngày 25/08/1999 quy định về những hệ số về tỷ trọng đảm bảo an toàn và đáng tin cậy của những sinh hoạt của tổ chức tín dụng đang vận hàng. Theo quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN chỉ rõ tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu (CAR) là 8%/năm. Tuy nhiên phương pháp để tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu khá đơn giản và giản dị và chưa phản ánh khá đầy đủ nội dung của hiệp ước Basel I như Ủy ban Basel đã phát hành.

Hệ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam
Hệ số tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR của những NHTMCP niêm yết ở Việt Nam

Đứng trước cuộc khủng hoảng rủi ro và suy thoái nền tài chính kéo dãn trên toàn toàn cầu vào năm 1980 đã dẫn đến sự sụp đổ của những ngân hàng lớn trên toàn cầu, Trong số đó có Việt Nam. Ở thời điểm đó, những ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam đã phục vụ tín dụng phần lớn vào những dự án công trình BĐS và đầu tư và chứng khoán.

Mà hai nghành này trọn vẹn có thể tạo ra việc vỡ bóng bóng tài chính dẫn đến nợ xấu của ngân hàng thương mại ngày càng tăng nhanh gọn lẹ, làm thị trường tài chính tiền tệ rơi vào nguy hiểm ở mức báo động. Đứng trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu lên 9% (trước là 8%) bằng thông tư số 13/2010/TT-NHNN phát hành ngày 20/05/2010 để đảm bảo an toàn và đáng tin cậy cho những rủi ro cấp tín dụng vào sinh hoạt sale BĐS và đầu tư và chứng khoán.

Trong thông tư 13/2010/TT-NHNN tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu được tạo thành 2 nhóm, rõ ràng như sau:

Công thức tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR
Công thức tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR

Trong số đó vốn tự có bao hàm vốn tự có cấp 1 và vốn tự có cấp 2. Tài sản “Có” rủi ro là tổng giá trị tài sản “có” được tính theo mức độ rủi ro và giá trị tài sản “có” tương ứng của cam kết theo hệ số chuyển đổi.

tình hình hệ số tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu của những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Trong khối hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đều được Ngân hàng nhà nước kiểm soát quy trình quản trị và vận hành rủi ro tín dụng và phải tuân thủ quy định do NHNN đề ra. Điều này giúp bảo vệ sinh hoạt của Ngân hàng thương mại tránh rơi vào tình trạng nợ xấu, việc này không chỉ là làm tác động đến chính ngân hàng thương mại mà còn gây tác động tiêu cực đến cả nền tài chính.

Qua bảng 2 ta trọn vẹn có thể thấy, vào giai đoạn từ 2012-năm nhâm thìn, hệ số CAR trung hình của khối hệ thống những ngân hàng thương mại Việt Nam và ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường đều phải đảm bảo quy định với tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu là 9%.

Đồng thời theo thời hạn và trước những biến động của thị trường, hệ số tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu có Xu thế tăng thêm. Điều này tạo ra sự phân hóa rõ ràng giữa khối hệ thống những ngân hàng thương mại lớn và khối hệ thống những ngân hàng thương mại nhỏ.

so với những ngân hàng thương mại lớn có chỉ số CAR thấp hơn so với những ngân hàng thương mại nhỏ. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đặc trưng như ngân hàng NCB và EIB có hệ số CAR gần 20%, Ngân hàng Đông Á, Oceanbank và Saigonbank có hệ số tỷ trọng vốn an toàn và đáng tin cậy tối thiểu trên 20%. trong những khi đó những ngân hàng thương mại cổ phần lớn như BIDV, CTG chỉ có hệ số tỷ trọng vốn tối thiểu dao động ở mức yêu cầu là 9%.

Ví dụ tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR (với Mẫu Excel)

Hãy cùng xem một số trong những ví dụ từ đơn giản và giản dị đến nâng cao để làm rõ hơn.

Ví dụ 1

Chúng ta hãy thử tìm hiểu hệ số CAR của một ngân hàng tùy ý để hiểu cách tính tỷ trọng này cho những ngân hàng. Để tính toán hệ số CAR, chúng ta cần giả định vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng.

Chúng ta cũng cần phải đồng ý rủi ro liên quan đến tài sản của nó; những tài sản có trọng số rủi ro đó là Tài sản có trọng số rủi ro tín dụng và Tài sản có trọng số rủi ro thị trường và Tài sản có trọng số rủi ro sinh hoạt.

Hình ảnh dưới thay mặt cho toàn bộ những biến quan trọng để tính CAR.

Số liệu đầu vào để tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR
Số liệu đầu vào để tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR

Để tính toán công thức tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn an toàn và đáng tin cậy tối thiểu CAR, trước tiên chúng ta sẽ tính Tổng tài sản có trọng số rủi ro như sau:

Cách tính tổng tài sản có trọng số rủi ro của ngân hàng
Cách tính tổng tài sản có trọng số rủi ro của ngân hàng

Tổng tài sản có trọng số rủi ro = 1200 + 350 + 170 = 1720

Việc tính toán công thức tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu sẽ như sau:

Công thức tính toán hệ số CAR trên excel
Công thức tính toán hệ số CAR trên excel

Công thức CAR = (148 + 57) / 1720

Kết quả tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR như sau:

Kết quả hệ số CAR
Kết quả hệ số CAR

CAR = 11,9%

tỷ trọng CAR thay mặt cho hệ số CAR của ngân hàng là 11,9%, đấy là một số lượng tương đối cao và là tối ưu để bù đắp rủi ro mà ngân hàng đang gánh trên sổ sách so với tài sản mà ngân hàng nắm giữ.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy tìm hiểu CAR của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ để tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu (CAR). Trước tiên chúng ta cần tính được tổng vốn tự có bao hàm vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng. Chúng ta cũng cần mẫu số đó là tổng tài sản có trọng số rủi ro, những tài sản có trọng số rủi ro đó là Tài sản có trọng số rủi ro tín dụng, Tài sản có trọng số rủi ro thị trường và Tài sản có trọng số rủi ro sinh hoạt.

Hình ảnh dưới thay mặt cho toàn bộ những biến quan trọng để tính toán công thức CAR.

Số liệu đầu vào để tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR của ngân hàng Ấn Độ
Số liệu đầu vào để tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR của ngân hàng Ấn Độ

Để tính toán, trước tiên siêu thị chúng tôi sẽ tính Tổng tài sản có trọng số rủi ro như sau:

Tính tổng số tài sản có trọng số rủi ro của ngân hàng Ấn Độ
Tính tổng số tài sản có trọng số rủi ro của ngân hàng Ấn Độ

Việc tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR của ngân hàng Ấn Độ ra kết quả như sau:

Công thức tính hệ số CAR của ngân hàng Ấn Độ
Công thức tính hệ số CAR của ngân hàng Ấn Độ

Công thức CAR = (201488 + 50755) / 1935270

Ta có kết quả hệ số CAR:

Kết quả hệ số CAR của ngân hàng Ấn Độ
Kết quả hệ số CAR của ngân hàng Ấn Độ

Ví dụ 3

Tiếp theo là ví dụ tính toán hệ số CAR của ngân hàng ICICI. so với phép tính của tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu, chúng ta cần tính được vốn tự có bao hàm vốn cấp 1 và cấp 2 của ngân hàng ICICI. Chúng ta cũng cần tính được tổng tài sản có trọng số rủi ro là bao nhiêu?

tiếp theo trong tương lai thay mặt cho toàn bộ những biến quan trọng để tính tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR.

Số liệu đầu vào tính toán tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR của ngân hàng ICICI
Số liệu đầu vào tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR của ngân hàng ICICI

Để tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu CAR, trước tiên siêu thị chúng tôi sẽ tính Tổng tài sản có trọng số rủi ro như sau:

Tổng tài sản có trọng số rủi ro = 5266 + 420 + 560 = 6246

Việc tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn sẽ như sau:

Công thức tính CAR của ngân hàng ICICI
Công thức tính CAR của ngân hàng ICICI

Công thức CAR = (897 + 189) / 6246

Kết quả tính toán hệ số CAR của ngân hàng ICICI
Kết quả tính toán hệ số CAR của ngân hàng ICICI

tỷ trọng đủ vốn = 17,39%

tỷ trọng CAR thay mặt cho hệ số CAR của ngân hàng là 17,4%, đấy là một số lượng tương đối cao và là tối ưu để bù đắp rủi ro mà ngân hàng đang gánh trên sổ sách so với tài sản mà ngân hàng nắm giữ. Ngoài ra, hãy tìm dưới Hình ảnh chụp nhanh cho những số lượng được report của công ty.

trọn vẹn có thể bạn quan tâm: tư tưởng thị trường là gì? Cách đo lường và thống kê tư tưởng thị trường

Mức độ liên quan và sử dụng hệ số CAR

CAR là nguồn vốn được ngân hàng trích lập để làm tấm đệm cho ngân hàng so với rủi ro liên quan đến tài sản của ngân hàng. Một tỷ trọng thấp cho thấy ngân hàng không tồn tại đủ vốn cho rủi ro liên quan đến tài sản của tôi. tỷ trọng cao hơn sẽ báo hiệu sự an toàn và đáng tin cậy cho ngân hàng. nó đóng trách nhiệp một vai trò rất quan trọng trong việc phân tích những ngân hàng trên toàn thị trường quốc tế sau khủng hoảng rủi ro dưới chuẩn chỉnh.

Rất nhiều ngân hàng đã biết thành lộ và định giá của họ giảm mạnh do họ không duy trì mức vốn tối ưu cho mức rủi ro mà người ta có về tín dụng, thị trường và rủi ro sinh hoạt trong sổ sách của họ. Với việc vận dụng biện pháp Basel 3, những cơ quan quản trị và vận hành đã đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn so với Basel 2 trước đó, để tránh thêm một cuộc khủng hoảng rủi ro nữa trong tương lai. Tại Ấn Độ, nhiều ngân hàng khu vực công đã thiếu vốn CET 1 và chính phủ đã vận dụng những yêu cầu này trong vài năm qua.

Trên đấy là toàn bộ kỹ năng mà bạn nên biết về hệ số CAR là gì? và tình hình việc sử dụng và quản trị và vận hành hệ số tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu của những ngân hàng thương mại ra sao tại Việt Nam. Ngoài ra qua nội dung bài viết này bạn cũng sẽ biết cách tính toán tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu của một ngân hàng để ước tính được mức độ an toàn và đáng tin cậy khi chúng ta mở đầu có ý định đầu tư đầu tư và chứng khoán vào một trong những ngân hàng thương mại nào đó.

tỷ trọng an toàn và đáng tin cậy vốn tối thiểu sẽ xuất hiện rất thịnh hành ở những bài report phân tích tài chính của một ngân hàng thương mại. Vì vậy trải qua nội dung bài viết này, beatdautu.com hy vọng đã phục vụ những kỹ năng cơ bạn dạng giúp những nhà đầu tư trọn vẹn có thể đọc hiểu được những chỉ số trong report tài chính trước lúc quyết định đầu tư. Chúc bạn đọc thành công.

Tổng hợp bởi vuongchihung.com

Vương Chí Hùng
Kinh nghiệm 5 năm xây dựng kênh Youtube kiếm tiền, với hơn 4 năm làm Affiliate Marketing tại thị trường Việt Nam, 2 năm xây dựng hệ thống Dropship với triển khai mô hình bán hàng đa kênh và hầu hết mình đều tận dụng nguồn Traffic cực lớn của Youtube để kiếm tiền từ các mô hình trên. Chủ sở hữu kênh youtube “Cộng Đồng Affiliate Việt Nam” với các bài học miễn phí về kiếm tiền với Affiliate
pin bar
[VẠCH TRẦN] Nến Pin Bar là gì? Cách vận dụng vào để đầu tư Forex hiệu suất cao
Chào toàn bộ chúng ta đến với vuongchihung.com - Blog share kỹ năng kiếm tiền trực tuyến thời điểm hôm nay, chúng ta sẻ cùng...
Xem thêm
chi so usd index giup nha dau tu phan doan xu huong tang giam dong do la my
[VẠCH TRẦN] USD Index là gì? Công thức tính & Vai trò chỉ số USD index
Chào toàn bộ chúng ta đến với vuongchihung.com - Blog share kỹ năng kiếm tiền trực tuyến thời điểm hôm nay, chúng ta sẻ cùng...
Xem thêm
cjc market viet nam
[VẠCH TRẦN] CJC Markets là gì? Uy tín hay lừa đảo?
Chào toàn bộ chúng ta đến với vuongchihung.com - Blog share kiến thức và kỹ năng kiếm tiền trực tuyến thời điểm hôm nay, chúng...
Xem thêm